Применяемые индикаторы — аллигатор, фракталы. Комбинированный индикатор для TradingView Аллигатор+Фракталы+Уровни S/R.
Также, Билл Вильямс рекомендует использовать для подтверждения Awesome Indicator. Описание стратегии БВ можно почитать тут. На youtube Profitunity продвигает А.Котин.
Смысл стратегии — ничего не делать когда аллигатор «спит» (линии переплетены), входить в позицию, когда аллигатор «просыпается» (линии начинают расходиться), выходить — когда «наедается» (линии начинают сходиться).
Также, нужно смотреть на ангуляцию, то есть насколько цена отрывается от скользящих. Чем больше ангуляция, тем сильнее тренд, и тем скорее он закончится.
Входить в позицию можно по сигналам. К ним можно отнести сигналы по фракталам БВ, бычий и медвежий разворотные бары или ордер блоки.
Бычий разворотный бар — бар с хвостом сверху и закрытием в нижней трети бара. Медвежий — наоборот.
Сигнал разворотного (или дивергентного) бара описан Б.Вильямсом во втором издании книги “Торговый Хаос”. Автор называет его сигналом “Первого мудреца”. Напомню, бычьим разворотным баром является бар, который имеет значение Low ниже чем у предыдущего бара, а закрытие произошло в его верхней части. И соответственно, медвежий разворотный бар тот, у которого High-значение выше чем у предыдущего, и закрытие произошло в нижней половине. Есть еще одно условие для того, чтобы бар считался разворотным. Он должен сформироваться как можно дальше от линий баланса индикатора Аллигатор. Чем дальше тем лучше. Вводится понятие ангуляция. Которое необоснованно пугает трейдера. Если бар сформировался внутри пасти аллигатора, то он естественно не может быть разворотным. Рынок с барами внутри пасти аллигатора является коррекционным или в стадии разворота. Хотя это не означает, что в таком тренде нельзя торговать. Книга “Торговый Хаос 2″ как раз и описывает как это делается после обнаружения и подтверждения разворотного бара.
Поведение трейдера на примере образования медвежьего разворотного бара:
Мы осознаем, что рынок находится в тренде. Появляется бар, который по всем параметрам соответствует разворотному бару вниз. Выставляем селл-стоп-ордер на один пункт ниже Low-значения этого бара. Стоп-лосс для этого ордера устанавливаем на несколько пунктов выше этого разворотного бара. Автор пишет, что если этот бар в действительности не окажется разворотным, то мы должны удвоить свою позицию вверх по трендовому движению. Следовательно, выставляется отложенный бай-стоп-ордер в точке, где у нас стоит стоп-лосс на не оправдавшийся ордер на продажу.
Когда нельзя выставлять бай-стоп ордер в точке срабатывания стоп-лосса на не оправдавшийся сигнал пробоя разворотного бара? Его нельзя выставлять над пробитым вниз разворотным баром, который является 5-баром в зеленой зоне. Этот вопрос Билл Вильямс поднимает в своей ранней работе “Новые измерения в биржевой торговле«, когда пишет, что стоп-лосс нужно подтягивать под пятый бар в зоне и далее под шестой и так далее. Он не рекомендует вообще делать каких либо добавлений в пирамиде. Как вы понимаете, пятый бар в зеленой зоне, усиленный признаками медвежьей разворотности, является особо сильным сигналом не к продолжению, а к развороту. Поэтому даже если он пробился вверх и сработал ваш стоп-лосс нужно с этим покорно смериться. Возможность повторно войти по этой стратегии, возможно поможет сигнал третьего бара индикатора АО.
Сигнал “Медвежьего Разворотного бара” усиливается если после окончания торговой сессии “Пятый бар в зеленой зоне!” “Начало серой зоны!” (следует иметь ввиду, что при этом серую зону должен формировать противоположный цвет индикатора АС и не в коем случае не красный цвет индикатора АО, т.к. под медвежьим разворотником должна быть гистограмма АО красного цвета “Сигнал на продажу от АС!” и так далее. Короче говоря любой из сигналов индикаторов об изменении тренда в обратную сторону, которые вы получили в конце торговой сессии.
Особый сигнал подтверждающий реальность разворота по “медвежьему разворотному бару” является сигнал от индикатора АО “Сигнал на продажу “Два Пика!”. Он говорит, что на рынке после образования разворотника, имеется еще и дивергенция.
Настроение трейдера вошедшего селл-стопом на Low-значении медвежьего разворотного дня минус 1 пункт существенно улучшается после того, как после разворотника появляется значок фрактала. Это говорит о том, что трендовая волна закончилась. Начинается либо разворот рынка, либо начало коррекции в которой начнется реальный заработок на рыночном движении против тренда.
Трейдер Котин отмечает, что после появления дивергентного бара нужно дождаться:
- Первого фрактала по движению тренда после разворота
- Второго фрактала в обратном направлении
- Входить нужно при пробитии первого фрактала, при этом цена не должна быть внутри линий баланса, а лучше иметь «пробел» между ценой и линиями баланса Аллигатора.
Дожидаться второго фрактала нужно для того, чтобы подтвердить, что цена развернулась. Обязательно дожидаться закрытия 2 бара после фрактала.
Настройка периода фрактала равна 2 для дневных графиков, и может быть больше для младших ТФ. На ТФ меньше часа период фрактала 2 выдает много лишних/ложных фракталов, оптимальный параметр подбирается опытным путем и может быть равен от 3 до 7.
Сигналы Awesome Oscillator
AO — это разница между 5 и 34 периодными SMA. Принцип АО похож на принцип MACD и дает понимание куда движется рынок.
Если АО больше 0, то рынок в uptrend. Если <0 — то рынок в downtrend
Saucer (блюдце)
Блюдце — когда 2 бара одного цвета сменяются 1 баром другого цвета. Образуется подобие «впадины» или выпуклости на гистограмме АО.
Сигнал на покупку
- Гистограмма >0
- После вершины было снижение и потом красный бар сменился зеленым, образуя впадину «блюдце». Покупка по сигналам price action
- Стоп-лосс за ближайший свинг-лоу.
Сигнал на продажу
- Гистограмма <0
- После экстремума внизу был рост (зеленые бары). При появлении красного бара возникает сигнал на продажу. Продажа по сигналам price action
- Стоп-лосс за ближайший свинг-хай.
Пересечение нулевой линии
Пересечение снизу вверх — сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.
Дивергенция АО и цены
Когда направление пиков цены не совпадает с направлением вершин АО. Сигнал разворота.
Тезисы обновленной Джастин Вильямс стратегии Торгового Хаоса
-
Изменение «5-ти пуль», убивающих любой тренд. А, именно:
- Дивергенция цены с «АО» без привязки к длительности ее формирования (у Б. Вильямса дивергенция на отрезке 100-140 баров)
- Дивергентный (разворотный) бар на вершине/дне или «первый мудрец» (не было у Б. Вильямса. Новое применение дивергентного (разворотного) бара без привязки к ангуляции.)
- Фрактал на вершине/впадине (было)
- «Приседающий» бар (было «Приседающий» бар один из 3-х на вершине/впадине)
- Изменение индикатора «АО» (было)
В обновленных «5-ти пулях» от Джастин нет целевой зоны окончания 5-й волны. Напомню, это когда окончание волны 5 находится в 62-100% высоты волны 3, отложенной от основания волны 4. Кроме этого, она допускает вообще развороты трендов (коррекции, изменение направления) без дивергенции!
2.Ангуляция.
Б. Вильямс рассматривал ее как отклонение цены от СИНЕЙ линии баланса, Джастин — от ЗЕЛЕНОЙ
В начале июля 2021 года Джастин впервые упомянула о новой методологии использовании дивергентного бара ( с ангуляцией или без нее) «>Angulation for the Wiseman Bullish and Bearish Divergent Signal Bar.
Еще новое по торговле по BW, чего нет в книгах про Торговый Хаос.
- «Приседающий» бар (Squat Bar) по рангу ВЫШЕ сигналов «АО» и «АС». Напомню, «Приседающий» — наименьший на вершине/(впадине) = (H-L) / Volume при возрастающем Volume. Это когда увеличивающийся объем покупателей /продавцов упирается в стену -цена не движется. Рынок готов к развороту.
- Cпециальный голубой свет» есть не только у сигнала «BL»(линия баланса), но и у, в частности, «AC»(Ускорение/Замедление)
- Если мы уверены, что торгуем в импульсной (не в коррекционной) волне по волнам Эллиотта, то лучшим выходом может быть ЗЕЛЕНАЯ линия.
- Если импульсная волна закончилась, и начинается длительная коррекция, то можно попробовать поторговать на внутридневных интервалах. 5.Если вы ищете окончание коррекционной волны ( как правило 4-й), то не следует принимать к входу первый попавшийся фрактал. Поставьте стоп ордер на вход по самым крайним фракталам.
6.Лучшим входом, сулящим хорошее движение, должен быть спящий достаточное время аллигатор. Седловая точка – это 1) аллигатор спит; 2) АО у «0»-й линии; 3) АС у «0»-ой линии (впрочем, это было в книгах, ну да ладно)