Недостаточно просто определить уровни, на которых был разворот цены. Уровни должны быть защищены объемами. Оценить объемы позволяет индикатор горизонтального профиля объема. Он есть в платной версии TradingView и в платных торговых терминалах.
Особенно важно обращать внимание на объемы при достижении ценовых максимумов и минимумов, на которых еще нет достаточной отторгованной истории.
Трейдеры используют «точку контроля» (POC) — или ценовой уровень, на котором были максимальные объемы торгов в предыдущий торговый день. Эти уровни можно использовать как уровни поддержки или сопротивления.
Варианты использования зоны стоимости
 |
Вариант 1Если торги открылись выше зоны стоимости, и смогли закрепиться выше ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный бычий сигнал. Если же рынок начал торговаться в пределах зоны стоимости, и при этом объемы растут – стоит подумать о закрытии длинных позиций. |
 |
Вариант 2Рынок открывается выше зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее нижнюю границу. |
 |
Вариант 3 Рынок открывается ниже зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее верхнюю границу. |
 |
Вариант 4 Если торги открылись ниже зоны стоимости, и смогли закрепиться ниже ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный медвежий сигнал. Если же рынок вернулся в пределы зоны стоимости на увеличивающихся объемах – стоит подумать о закрытии коротких позиций. |
 |
Вариант 5 Торги открылись в пределах зоны стоимости, выказывая признаки сбалансированного рынка. В таком случае, лучше переключится с инициативной торговли на отзывчивую. |
Ключевые принципы оценки зоны стоимости
Инициативная активность – это ситуация, когда торги открылись выше или ниже зоны стоимости, и смогли там закрепиться. ЕСЛИ открытие произошло выше зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю выше зоны стоимости, и можно ожидать последующий рост цен. ЕСЛИ открытие произошло ниже зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю ниже зоны стоимости, и можно ожидать последующее снижение цен.
Инициативные покупки – Если рынок открылся и закрепился выше зоны стоимости, то то такую ситуацию нужно рассматривать в качестве сильного бычьего сигнала. Очень часто такие дни являются результатом участия крупных институциональных участников рынка, совершающих крупные сделки и способных удерживать цены в течение дня и более. Вставать против таких движений рынка – верный способ получить большие убытки!
В такие дни хорошо работает старое доброе правило — “тренд – твой союзник”, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка купить на откате. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это можно трактовать, как признак ослабевания рынка.
Инициативные продажи — Если рынок открылся и закрепился ниже зоны стоимости, то такую ситуацию нужно рассматривать в качестве сильного медвежьего сигнала. Очень часто такие дни являются результатом участия крупных, институциональных участников рынка, совершающих массивные распродажи, и способных давить на цены в течение дня и более. В такие дни не надо покупать, ловя падающие ножи и вставая перед несущимся паровозом!
Определив инициирующие продажи, и поняв, где проходят текущие торги относительно зоны стоимости вы сможете определить сильную, доминирующую сторону торгов, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка продавать на отскоках. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это может трактоваться, как признак усиливающегося рынка.
Отзывчивая активность – рынок торгуется за пределами зоны стоимости, но сталкивается с сопротивлением и вновь оказывается в пределах зоны стоимости. Такой тип торгов часто характерен для сбалансированного рынка, торгующегося в пределах зоны стоимости, с попытками выхода за ее пределы.
Отзывчивые покупки – есть несколько возможных вариантов развития событий, которые можно трактовать в качестве отзывчивых покупок.
- Первый вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается В ПРЕДЕЛАХ зоны стоимости, и делает попытку выхода НИЖЕ зоны стоимости, после чего появляются покупатели и снова загоняют цену обратно в зону стоимости. Это указывает на присутствие отзывчивых покупателей, привлеченных ценой «ниже зоны стоимости». Данная стратегия хорошо показывает себя в «боковике».
- Второй вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается НИЖЕ зоны стоимости, и покупатели немедленно вступают в игру. Такая ситуация проявляется в том, что цена прямо с открытия начинает двигаться вверх, так как сталкивается со встречной реакцией покупателей, привлеченных ценой ниже зоны стоимости. Первой весьма надежной целью в данном случае будет выступать нижняя граница зоны стоимости. При наличии такой отзывчивой активности со стороны покупателей, применяется так называемое «правило 80%». Чтобы ознакомиться с данным правилом, читайте публикацию «Зона стоимости: как правильно применять правило 80% внутридневному трейдеру«.
Отзывчивые продажи – есть ряд вариантов развития событий, трактующихся в качестве отзывчивых продаж.
- Первый вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается В ПРЕДЕЛАХ зоны стоимости, и делает попытку выхода ВЫШЕ зоны стоимости, после чего появляются продавцы, и снова загоняют цену обратно в зону стоимости. Это указывает на присутствие отзывчивых продавцов, привлеченных ценой «выше рынка», то есть «выше зоны стоимости». Данная стратегия хорошо показывает себя в «боковике».
- Второй вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается ВЫШЕ зоны стоимости, и продавцы немедленно вступают в игру. Такая ситуация проявляется в том, что цена прямо с открытия начинает двигаться вниз, так как сталкивается со встречной реакцией со стороны продавцов, привлеченных ценой «выше рынка», то есть выше зоны стоимости. Первой весьма надежной целью в данном случае будет выступать верхняя граница зоны стоимости. При наличии такой отзывчивой активности со стороны покупателей, снова применяется так называемое «правило 80%».
Сбалансированный рынок — торговля в пределах зоны стоимости
Если рынок торгуется в пределах зоны стоимости, то это означает, что он находится в состоянии равновесия. Это говорит об отсутствии доминирующей стороны на рынке в данный момент, а сделки совершаются по взаимно согласованным ценам. При этом цены конечно же будут колебаться, но при достижении верхней или нижней границы зоны стоимости будут наталкиваться на отзывчивую активность, которая зачастую приписывается институциональным участникам рынка.
Несбалансированный рынок — торговля за пределами зоны стоимости
Если рынок торгуется за пределами зоны стоимости, то это означает, что он не находится состоянии равновесия, а зона стоимости отвергается участниками торгов. Если рынок торгуется выше или ниже зоны стоимости, это говорит о том, что покупатели, либо продавцы в текущий момент воздействуют на рынок. Главный признак такого развития событий заключается в том, что рынок открывается вне баланса, и торгуется в пределах определенного диапазона, но за пределами предшествующей зоны стоимости. По сути, вы наблюдаете процесс создания рынком новой стоимости, за пределами предшествующей зоны стоимости, что является подтверждением несбалансированного рынка.