Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) относится к группе осцилляторов. При его создании автор руководствовался предположением, что любая тенденция на рынке имеет циклический характер – сначала ускорение, а потом затухание. Осцилляторы, собственно, так и работают – они колеблются (осциллируют) между своими уровнями, фиксируя то ускорение темпа, то его замедление. Индикатор ведёт свои расчёты аналогичным образом, правда, с некоторыми весьма существенными особенностями.
STC — циклический осциллятор, созданный с помощью расчета стохастика стохастика (два раза) линии MACD, используя циклы. За основу при создании Schaff Trend Cycle были взяты два известных инструмента – Stochastic и Macd. Schaff Trend Cycle, рассчитывая показания, учитывает не только удаление друг от друга двух мувингов, но и цикличность ценовых колебаний. Таким образом, он объединяет в себе элементы осциллятора и трендового индикатора.
В основе работы индикатора Дага Шаффа лежит постулат о том, что движение тренда на рынке носит циклический характер, а именно что ускорение сменяется замедлением. После затухания движения тренда либо меняется тенденция, либо тренд начинает движение с нового рывка. В итоге, такие циклы сменяют друг друга, и это происходит без конца. Этим оправдывается квалификация Шаффом своего продукта в качестве осциллятора. Индикаторы такого типа работают по этому принципу – фиксация нарастания, либо снижения силы тренда. По другому – колеблются («осцилло» – колебание).
Работает STC так:
- вначале индикатор высчитывает разницу между Fast и Slow ЕМА (скользящими экспоненциальными кривыми);
- далее на основе формулы стохастика он анализирует результаты вычислений EMA и определяет направление рынка и вероятность разворота тренда.
- после этого по формуле macd индикатор ищет направление тенденции.
Рисунок ниже демонстрирует работу Schaff Trend Cycle на примере графика валютной пары.
В настройках STC можно изменить следующие пункты:
MAShort. Величина для обозначения периода кривой Fast ЕМА. Равна 23, если не задано другое.
MALong. Показатель, ответственный за движение кривой Slow-ЕМА. По умолчанию равен 50. Важное правило: MALong всегда больше MAShort.
Cycle. Характеристика, обозначающая период, в который производится расчет разницы между двумя вышеперечисленными параметрами. Стандартное значение равно десяти.
CountBars. Значение количества последних баров, используемое в расчетах показаний индикатора. Заложенное значение – 1000. Увеличение этого количества в больших размерах, может привести к подтормаживанию терминала.
Кроме этого, в настройках можно изменить величину уровней, используемых при определении критичных зон по принципу работы стохастика или RSI. Всего выделяют два основных уровня:
перекупленности – 75/80;
перепроданности – 25/20.
Изначально, в STC встроен срединный уровень, равный 50-ти. Если линия идет рядом с ним, то на графике, скорее всего, флет. Если кривая пробивает этот уровень снизу и движется в сторону уровня 75/80, то это говорит о развитии восходящего тренда. И наоборот, если STC пробьет уровень 50 сверху и направится вниз, это будет сигналом о развитии нисходящего тренда.
Значения уровней можно менять на свое усмотрение. Однако, диапазон меньше чем 70 и 30 использовать не рекомендуется. Чем больше расстояние между уровнями – тем реже будут поступать сигналы и тем выше окажется их качество.
Индикатор хорошо удаляет рыночный шум, благодаря чему его сигналы более точные, по сравнению со стохастиком или другими инструментами.
Отсеивание сигналов от STC
Стратегия торговли по STC похожа на торговлю по RSI — при пробое уровней перекупленности сверху вниз или перепродванности снизу вверх открывается сделка на продажу или покупку соответственно. Также, можно торговать пробой уровня 50, но по нему будет больше ложных сигналов.
Вход в рынок только по линии главного тренда максимально повысит количество сделок с прибылью. Открывать сделку на покупку надо только при восходящем тренде. Лучшие продажи обеспечит тренд, уходящий вниз. Открывать позиции в противодействие тренду не рекомендуется, так как это неоправданный риск.
Учет тренда старшего графика – важное действие при фиксации сделок. При работе с дневным интервалом сделки стоит совершать лишь по направлению тренда на графике с недельным ТФ. Торговля по такому методу – самая безопасная. Для определения тренда можно использовать линии Moving Average, мультитаймфреймовый Macd или любой другой трендовый инструмент.
Для определения тренда и фильтрации сиuналов от STC можно использовать EMA. Цена выше EMA — покупка, ниже EMA — продажа. Также, на есть стратегия по торговле STC + UTbot
Свечные формации также используются для простой фильтрации сигналов. Любой разворотный паттерн («Медвежье поглощение», «Завеса», «Падающая звезда» и т.д.) сформировавшийся при уходе кривой STC из зоны перекупленности графика, говорит о значительном усилении продажных сигналов.
Если STC покидает зону перепроданности, то происходит обратное действие. Сигнал станет гораздо сильнее, если в этот момент на графике сформируется разворотная модель «Просвет в облаках», «Бычье поглощение» или «Молот».
Но и без недостатков STC не обошелся. Его сигналы поступают с небольшим опозданием, что делает его неудобным при работе на маленьких ТФ – М1 или М5. Изначально предполагалось, что инструмент будет использоваться только на дневных и недельных графиках. Впоследствии его приспособили для более низких ТФ, но вот на “минутках” и “пятиминутках” он по-прежнему довольно плохо работает.